什么是数量金融专业？
作为在TOP50院校（美国）读完两个统计及一个数学的PhD，我来答一下这个问题。 数量金融（Quantitative Finance）是一个交叉性很强的学科，以量化工具（数学、统计、编程）为基础来解决金融问题。其研究对象主要是利率、信贷、期权、期货等价格，这些价格的形成既有金融市场的因素（风险、流动性、信息不对称等）又有经济学的因素。因此这个专业的毕业生具有比较广的适用领域和比较强的适应能力。不过由于本领域的研究和应用都比较重视数理基础，故对数理方面能力比较弱的同学不太友好。 下图是我在读博士期间修读的主要课程，可以看到数量金融专业是以数学、统计、编程为基础来研究金融问题的。虽然不同的学校开设的课程会有所不同，但总体上数量金融学这门学科的框架和主要课程内容是大同小异的。
在介绍具体的课程之前先简单介绍一下我毕业的学校。我是在哥大读的PhD，哥大的数量金融项目是设在STEM下的，因此这个项目同时具有MFE（Master of Financial Engineering，哥大的MFE项目跟Yale， Penn， UVA并称四大MFE）与MSF（Master of Science in Financial Economics， 这是哥大纯理论性的MF项目）两个项目的培养方向。
在我毕业的那个year（2016-2017），我们这一届的PhD学生一共30人左右，来自世界各地，有中国人也有外国人。因为我是以国际生身份申请到的，所以能在同一个项目下接触到很多来自不同文化背景的学生和朋友。
接下来介绍一下哥大数量金融项目的主要课程，因为每个学期学几门课是由学生的GPA决定的，而具体学哪些课程取决于学生的兴趣和导师的研究方向。我的第一个学期（入学的秋季学期）学了4门必修课：随机过程、计量统计、数值分析（一）、数值分析（二）；第二学期的春季学期学了期权与债券、固定收益证券、随机控制、随机方程。第三学期的秋季学期没有开学，而在第三学期的春季学期学了公司理财、信用风险、衍生品、债券期限结构。第四学期的春季学期没开课，而在下学期学了信用风险、公司理财、期权与债券。第五学期的春季学期没有开课，而在第五学期的秋季学期学了计量经济（四门选修课）。第六学期的春季和秋季都学习了计量经济（三门选修课）。
每一门课的学习都有相应的R和Python课程，目的是为了学生们能掌握量化方法并能够运用两种主流软件来解决实际问题。